FX自動売買のはじまり

FX自動売買は、1970年代初頭、当時のニューヨークの証券取引所で、NASA(アメリカ航空宇宙局)のロケットサイエンティストと呼ばれるロケット科学者によって開発されたと言われています。

1970年代は、アメリカと旧ソ連の冷戦が緩和されてきて、ロケットや人工衛星の打ち上げ競争による両国の宇宙開発競争も下火になってきた時代でした。

当然、宇宙開発費を捻出する軍事費も大幅に削減されたために、多くのロケット科学者が職を失いました。その彼らが新たな仕事先として選んだのが、ウォール街だったというわけです。

彼らは、持ち前の高度な計算技術などを活かして、金融工学という分野の基礎をつくりました。これが、システムトレードをはじめとする数々の金融取引の枠組みへとつながっていったのです。

パソコンの普及とともに始まった本格的なFX自動売買システムの開発

本格的にシステムトレーディングが開発され出したのは、アメリカの先物取引市場においてといわれています。市場データの統計的計算によるシステマティックな検証が進められ、シミュレーションについての見直しがされました。

また、過去だけに限らず未来に適用したらどのような結果になるのかという事もシミュレーションに加えられました。

1980年代に入ってパソコンが普及しだすと、高度な統計学を応用した手法や、リスク解除の数学的処理の新アイデアなどが応用されるようになり、更に実践的なFX自動売買システムが構築されていきました。

短期的に市場に生まれる隙を瞬時に察知し、利益をあげるといった現代ではメジャーな取引方法もこの時に生まれたとされています。

収益の機会さえあれば何でも探り出し、数式化してモデル化しようとするアイデア探索の仕組みはこうして作られていきました。