シストレ24を始める前に私がした事

シストレ24を始める前に私がした事は、以下の5つです。

  • ストラテジーの絞り込み
  • 選んだストラテジーの推奨証拠金の計算
  • クイック入金
  • 取引対象通貨のスワップポイントの計算
  • 取引対象通貨のスプレッドの計算

それぞれについて、詳しく解説していきます。

ストラテジーの絞り込み

私は長期間の成績が良いものを選びたかったので、過去24カ月間のデータの中から絞り込むことにしました。

シストレ24では、ストラテジーデータをまとめたエクセルファイルがダウンロードできるので、それを使って絞り込みを行いました。

絞り込んだ条件は以下になります。

  • 損益がプラス
  • 勝率65%以上
  • 最大ドローダウンがマイナス500以上(マイナスが少ないものという意味です)
  • 取引回数が24カ月間で200回以上

この条件でヒットしたストラテジーは5件でした。私はこの5つの中で最もバランスがとれていると思った「LaTesla Imparion(USD/CHF)」を選択しました。

この時の「LaTesla Imparion(USD/CHF)」の24カ月間の成績は以下になります。

取引回数 最大ドローダウン 損益(Pips) 最大ポジション 勝率
229回 -407.30 4134 2 91.7%
リスクリターン率 プロフィットファクター 平均損益(Pips) 平均利益(Pips) 平均損失(Pips)
10.15倍 3.04 18.05 29.41 -107.51
最大利益(Pips) 最大損失(Pips) 平均取引期間
96.40 -206.00 34:16:51

※このストラテジーは、公開されてからまだ半年間の実績しかなかったので、上記のデータは現時点から過去180日間のデータとなっています。

180間の損益は4134pipsでしたので、このストラテジーの1ヶ月あたりの期待値は、約689pipsとなります。(※この689pipsという値は私が勝手に思っているだけで、公式に認められた数値ではありません。)

それから、これはインヴァスト証券に問い合わせて聞いたことなのですが、損益にはスプレッドも加味されているそうなので、スプレッドの高さや低さを気にする必要は無いとの事です。

ですがスワップポイントは加味されていませんので、通貨の金利差によって最終的な損益は変動するそうです。

選んだストラテジーの推奨証拠金の計算

結果から申し上げますと、私が選んだストラテジーの現時点での推奨証拠金は131,413円でした。

推奨証拠金の計算には、インヴァスト証券が定めている以下の計算方法を利用しました。

20120309010343-5

※インヴァスト証券の推奨証拠金の計算方法は2通りあり、計算結果で金額の多い方が推奨証拠金の金額となります。

①の場合の計算方法の詳細は、以下の通りです。

【推奨証拠金の計算方法 ①】

はじめに、1ポジションあたりの必要証拠金額を計算します。

20120309010343-1

必要証拠金額の計算は、(基軸の円相場×取引量×最低必要証拠金の割合)で算出することができます。

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私が使いたいストラテジーの通貨ペアはUSD(米ドル)/CHF(スイスフラン)なので、基軸通貨である左側のUSDを円換算します。

この時の為替レートは、1米ドル=約81円60銭でしたので、81.6という数値に直します。

そして、この円換算した数値に取引量をかけます。

取引量は10,000通貨だったので、(81.6×10000=816000)となります。

この値にインヴァスト証券が定めている最低必要証拠金の割合の4%をかけると、(816000×0.04=32640)となり、32,640円が1ポジションあたりの必要証拠金額となります。

20120309010343-6

次に、今計算した必要証拠金額に最大ポジションをかけます。

このストラテジーの最大ポジションは2なので、(32640×2=65280)となります。

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今度は、括弧でくくられた右側を計算します。

20120309010343-8

最大ドローダウンは円換算する必要があるのですが、その方法は、「マイナス(-)を取り除いた最大ドローダウン値×決済通貨(通貨ペアの右側)の円相場」で計算することができます。

私の選んだストラテジーの最大ドローダウンはマイナス401.30だったので、マイナスを取り除いた401.30にスイスフラン円(CHF/JPY)をかけます。

この時のスイスフラン円の為替レートは約89円80銭でしたので、(401.3×89.8=36036.74)となります。

この値に2をかけると(36036.74×2=72073.48)となります。

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最後に計算したものを足すと、(65280+72073.48=137353.48)となり、小数点以下を切り上げた137,354円が①の場合の推奨証拠金となります。

20120309010343-11

②の場合の計算方法の詳細は以下の通りです。

【推奨証拠金の計算方法 ②】

20120309010343-12

②の計算は、①の計算で導き出された「1ポジションあたりの必要証拠金額(32,640円)」を利用します。

最大ポジションは2なので、これらをそのまま計算式に当てはめると、32640(1ポジションあたりの必要証拠金額)×2(最大ポジション)×2=130560となります。

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この値の小数点以下を切り上げた「130,560円」が、②の場合の推奨証拠金となります。

【推奨証拠金の計算結果】

① 137,354円
② 130,560円

①と②を比べると①の方が金額が高いので、①の137,354円が推奨証拠金となります。

クイック入金

今回私が選んだストラテジーの推奨証拠金は「137,354円」ということが分かったので、本来なら15万円ほど入金しておけば良いようなものなのですが、実は私が口座開設した時にはキャッシュバックキャンペーンというものが開催されていました。

キャッシュバックされる額は5,000円で、それを受け取るための条件は、30万円の入金と、往復1回以上の取引が必要ということでした。

ですので、一旦30万円の入金をしておいて、後で不要な分は出金するという事にしました。

午後9:30頃にクイック入金手続きをしたので、次の日の午前中には反映されるかなと思っていたのですが、入金手続きを終えてシストレ24のページを見たら、即反映されていました。

クイック入金は手数料がかからない上に即時反映なので、かなりオススメです。

取引対象通貨のスワップポイントの計算

この記事を執筆している時点では、シストレ24の正確なスワップポイントを知ることはできませんでした。

ですので、FX24のスワップポイントカレンダーを参考にして、シストレ24のスワップポイントの参考値を計算しようと思います。

まず、スワップポイントカレンダーのページへの移動方法と見方について解説します。

【スワップポイントカレンダーのページへの移動方法】

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インヴァスト証券のトップページの下の方に「マーケット情報」というリンクがありますのでクリックします。

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移動したページのスワップポイントカレンダーという項目の「FX24」をクリックします。

これで、FX24のスワップポイントカレンダーページに行く事が出来ます。

【スワップポイントカレンダーの見方】

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私の場合、選んだストラテジーの通貨ペアがUSD(米ドル)/CHF(スイスフラン)だったので、「米ドル/スイスフラン」のページを見ました。

ここからは、1つの例を挙げて見方の解説していきます。

【例】

  • 通貨ペアは米ドル/スイスフラン
  • 取引日は3月1日
  • 新規注文で米ドルを10000通貨買い

20120309010343-17
※使用している画像は2012年5月にキャプチャ―したものです。

この時に参照する場所は3月1日の行の「買」という列で、その値の単位は通貨ペアの右側(つまり、この場合はスイスフラン)となっています。

従いまして、スワップポイントは0.06スイスフランということがわかります。

スワップポイントを円換算して分かりやすくする為には、為替レートを知る必要があります。

この時の1スイスフランは約89.60銭だったので、0.06スイスフランは(89.6×0.06=5.376)となり、約5円ということになります。

ですが、スワップポイントは日々変動しているので、1日分だけの計算結果を参考にするのではなく、複数日分の計算をするようにしましょう。

取引対象通貨のスプレッドの計算
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スプレッドは、通貨ペアの(Buyの値-Sellの値)×取引量で算出できます。

私が選んだストラテジーの通貨ペアはUSD/CHFなので、USD/CHFの為替レートを調べました。

この時のレートはBuy 0.90918、Sell 0.90866だったので、(0.90918-0.90866=0.00052)×取引量10000通貨=5.2pipsがスプレッドとなります。

スプレッドは相場によって変動しますが、この時のUSD/CHFのスプレッドは5.2pipsだったので、1回の取引で5.2pips以上のプラスにならないと利益にならないという事が分かりました。

必要証拠金とかの計算が面倒なのでツールを開発する事にしました

ストラテジーの選択、推奨証拠金・スワップポイント・スプレッドの計算など、色々と初体験だったので結構時間がかかりました。

これらの作業は、ハッキリ言ってとてもめんどくさかったです。

でも、今後もこういった面倒な作業をしなければならない事があると思うので、ストラテジーをもっと簡単に検索できるようなツールと、推奨証拠金を簡単に計算できるようなツールの開発をする事にしました。

開発には時間がかかるかもしれませんが、これが出来ればシストレ24をもっと快適に使う事が出来ると思います。

なるべく早く完成させて、次のストラテジー選びに生かせるようにしたいと思います。


レポート公開日:2012年3月9日
最終更新日:2012年7月30日